Hola. Sí, los pedales se conectan como dices... el cable de la guitarra a la entrada de un pedal, y de la salida del pedal al amplificador (o a otro pedal).
Los pedales generalmente funcionan o bien con una pila de 9V, o bien enchufándolos a la red eléctrica mediante un transformador. Si lo usas con pila te ahorras la fuente de alimentación y el tener que depender de si tienes suficientes enchufes disponibles, pero sin embargo la pila se agota más o menos rápido según qué pedal, y tendrás que cambiarla una y otra vez.
La mayoría de los pedales suelen funcionar con fuentes de alimentación de 9 voltios con polaridad centro negativo, pero algunos no, así que lo ideal es que si tienes cualquier duda vayas a una tienda de música o electrónica con el pedal que quieres enchufar y te vendan una fuente correcta.
Una pedalera es un aparato que incluye muchos efectos distintos y que equivaldría a tener varios pedales sueltos todos juntos en el mismo dispositivo. Ahorras espacio y dinero, pero en líneas generales pierdes cierta calidad.
Si quieres saber más sobre los diferentes efectos que existen, hay hilos en este foro que lo explican bastante bien, como éste...
https://www.guitarristas.info/foros/pedales-efectos-guitarra-son/116717 . Si luego vas a youtube y buscas esos efectos, saldrás de muchas dudas.
Saludos.