Son dos estilos hermanos pero bastante diferentes, sobretodo la rama del jazz que, a menos que especifiques un poco, tiene estilos muy diversos.
El primer consejo es obvio: escucha mucha, pero mucha muchísima música jazz y blues.
Del blues yo no soy un gran entendido, otros compañeros te podrán dar mejor orientación, pero no es un estilo difícil de entender, paradojicamente una de las grandes dificultades del blues, al menos para mí, es lograr ser simple pero muy efectivo, no verás a B.B. King o Albert Lee tocando más de dos compases seguidos pero es que no necesitan más.
El jazz es otro mundo aún viniendo directamente del blues -en verdad el blues es la base de toda la música moderna-, el jazz requiere normalmente un buen conocimiento teórico, estilos como el bebop/hard bop, cool jazz y siguientes son imposibles de entender bien si no sabes bastante de teoría, y ojo, digo "entender", otra cosa es disfrutar de esa música, para eso sólo hace falta ser humano. Sin duda el jazz es sinónimo de Miles Davis y un disco, EL disco, primordial es "Kind of blue", a partir de aquí empieza a investigar a otros instrumentistas (John Coltrane -mi favorito-, Cannonball Adderley, Herbie Hancock, Max Roach, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, pfff, ¡y así miles! ¡y de estos ninguno es guitarrista!). Si tuviera que decir un elemento común en el jazz es el "swing", esa forma de tocar las corcheas casi como un tresillo, y es alucinante cómo tocaba toda esta gente, puedes hacer la prueba escuchando el solo de Coltrane en "Giant steps", con algún programa baja la velocidad a la mitad y alucina, el tío mantenía el swing en una pieza a un tempo de 220.
Retomando la idea, el jazz se basa en la improvisación pero a través del conocimiento de la armonía, todos los que he citado anteriormente eran bestias de la armonía. Es difícil explicar a alguien cómo se debe improvisar en el jazz, sólo se me ocurre lo dicho, estudia, escucha y toca swing.
Un saludo.