Malmsteen usa la escala menor armonica a full siempre o casi siempre, tambien podes usar la menor natural o los modos, pero con la armonica es imposible que no saques un sonido neoclasico.
si quieres conseguir un sonido parecido al del Malmsteen ademas de estas escalas puedes usar los arpegios disminuidos en los solos por ejemplo.
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Gracias gente por el aporte, la verdad la estoy probando (la menor armonica) junto con los arpegios disminuidos y van de 10, me siento dodo un malmsten