No tienes porque cambiar de cuerdas, aunque sí se recomienda por algunos "efectos secundarios".
Al afinar una cuerda más grave, la tensión es menor y queda "más blanda". Esto dependiendo de los gustos puede ser una ventaja a nivel de tacto y sonido, o una desventaja...
Para la misma tensión, un mayor grosor te dá más sustain y ataque. Por otra parte, el sonido es más "gordo" con cuerdas de mayor calibre y es lo que suelen buscar los que utilizan afinaciones más graves, al menos en las cuerdas entorchadas.
Pero normalmente el quintado sufre una pequeña variación que hay que corregir desde el puente, tanto si cambias de calibre como si no.
Como dijo el compañero, además, adhiero (que algún luthier sabio me corrija, pero creo que tengo razón) si la cuerda queda "blanda", el mástil pierde tensión y se puede descalibrar la guitarra. Obviamente ni al primer ni al décimo uso (dependiendo del mástil), pero con el tiempo sí puede generar una descalibración.
